Ava
2024-05-27 11:14這兒債券持有了半年計算超額收益,為什么spread變化這里的久期沒變化呢?持有了半年,剩余的久期有變化吧,是修正久期在整個投資期不變,不論持有多久????和麥考利久期的投資回收期完全無關?久期的根本概念來說,修正久期也不變????
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1個回答
Simon助教
2024-06-03 14:53
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同學,上午好。
這道題出于計算角度,Assume the spread duration remains at five years,假設spread duration保持不變,依然是5。但是在實際中,如果時間改變,那么spread duration也是會變動的。
