張同學(xué)
2024-05-27 15:23case Rosario,這道題為什說forward contract的liquidity比futures好呢,forward contract比futures cheaper and more liquidity ,那什么時(shí)候更適合用futures呢
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Fenton Chen助教
2024-05-28 13:22
該回答已被題主采納
同學(xué),你好!
forward交易量比futures更大,因?yàn)樵趪H貿(mào)易中大量使用forward,相比futures來說交易量就要小了,而且由于保證金的原因,成本也會(huì)高。
一級(jí)學(xué)過,forward在期初value是等于0的
如果沒有和forward去比較的話,futures流動(dòng)性肯定還是要比option這些要好一些的,但既然這里說了要流動(dòng)性高成本低,只能選擇forward
望采納,謝謝!
