淑同學(xué)
2024-05-27 16:38第一題,請(qǐng)問(wèn)為什么利率下降時(shí)0時(shí)刻的價(jià)格可以取到100.78?為什么超過(guò)了call price可以取到?
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1個(gè)回答
Alex Chagall助教
2024-05-27 20:13
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同學(xué),你好!
很簡(jiǎn)單,嵌入期權(quán)的債券中的期權(quán)會(huì)有一個(gè)觀察期,就像本題材料表1給出的AI 中的期權(quán)只能在第一年和第二年行權(quán)。
望采納,謝謝!
祝你成功通過(guò)考試呀!
