張同學(xué)
2024-05-27 16:41case Carnoustie,問題evaluate the application of emerging market and developed market investment return probability distribution for CCM`S potential new product 問的是什么意思,考查什么知識點,回答哪幾條給分呢
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1個回答
Simon助教
2024-06-13 16:04
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同學(xué),上午好。
這道題要評估新興市場和發(fā)達市場投資回報概率分布。發(fā)達國家市場的投資回報符合標準正態(tài)分布,所以可以用VaR,sharpe ratio等這些基于標準正態(tài)分布的指標。
但新興市場的投資回報容易受極端事件影響,不是標準正態(tài)分布。所以在模型里,不應(yīng)該做正態(tài)分布假設(shè)。
具體怎么寫,可以參考答案里的最后一段。
