羅同學(xué)
2024-05-27 17:23這里的反標(biāo)準(zhǔn)法里面的vi表示的“風(fēng)險(xiǎn)因子的價(jià)值”是什么意思可以具體解釋下嗎？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-06-07 10:08
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同學(xué)你好。這個(gè)課件上寫(xiě)得有些粗糙了，稍作了解即可。這里的v實(shí)際指的是對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)因子的敏感度（例如期權(quán)對(duì)股票價(jià)格的敏感度delta），也就是風(fēng)險(xiǎn)因子的變動(dòng)帶來(lái)的組合價(jià)值的變動(dòng)。而w和rho則分別是巴塞爾委員會(huì)確定的敏感度的權(quán)重和各自風(fēng)險(xiǎn)因子之間的相關(guān)性。 如果對(duì)這部分內(nèi)容感興趣的話可以參考原版書(shū)205 - 207頁(yè)。但是注意這部分內(nèi)容不在考綱要求范圍內(nèi)。
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