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2024-05-27 19:59為什么加入衍生品能減少久期可以請(qǐng)老師再解釋下嗎
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1個(gè)回答
Emma助教
2024-05-28 10:54
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Simon,你好,舉個(gè)栗子哈,recall一下支固定收浮動(dòng)的swap,它的久期=-Dfixed+Dfloating ,Dfloating約等于0 所以一個(gè)支固定收浮動(dòng)的swap的久期是負(fù)數(shù),在組合里加入這樣一個(gè)衍生就可以降低組合的久期了。
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