淑同學(xué)
2024-05-27 22:19第三題,為什么算selling price用的利率是3%?
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-05-27 23:06
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同學(xué),你好!
買的四年期債券,2年后賣掉,即剩余期限是2年。
這里材料中說了兩年內(nèi)利率曲線穩(wěn)定不變,就代表兩年后的兩年期利率和現(xiàn)在是一樣的。
而且在Investment2里面也表達了用swap rate 來代替公司債利率。
因此只用簡單的把2年期的government spot rate 2.7%加上swap spread 0.3% 即可,即3%。
望采納,謝謝!
