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2024-05-28 19:55這里為什么要用這種模式表示利率期貨的報價,感覺講的很不清楚,是不是就是讓利率變動導(dǎo)致的債券價格變動,與利率變動導(dǎo)致的利率期貨的價格變動,這兩種變動保持一致
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-05-28 23:01
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同學,你好!
你可以直接這么理解,Interest rate futures的underlying是MRR這個利率,但是咱們一般對于資產(chǎn)的報價都是以貨幣來計價的,利率顯然不能用貨幣計價,就采用了類似債券的價格作為報價,那么MRR下跌的時候,期貨(債券)的價格就漲,這樣投資者可以直觀地知道自己頭寸的盈虧。
望采納,謝謝!
祝你成功通過考試呀!
