Mia
2024-05-28 21:50這個綜合題，為什么第七問考慮賣出看漲期權是收到期權費，買入看跌是付出期權費，到第九題就不考慮了？ 對于看漲期權，收益率上漲，價值越大，收到期權費越多 對于看跌期權，收益率上漲，價值越小，付出期權費越小 （但不還是得到總比付出強嗎）
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-05-28 22:45
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同學，你好！
咱們可以看到第九題的條件是after entering into the two option strategies，即在進入期權策略之后，無風險利率rf對期權估值的影響。
所以這里期權的premium已經(jīng)付出后者收到了，已經(jīng)固定了，只需要考慮rf的影響就好啦！
望采納，謝謝！
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