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2024-05-28 23:44沖刺筆記上關(guān)于復(fù)制的公式是asset + derivative=risk free asset，但是老師說的是 asset + short forward =risk free asset
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2個回答
Alex Chagall助教
2024-05-29 08:54
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好！
derivative指的是衍生品，包括遠(yuǎn)期，期貨，期權(quán)和互換等。
因此short forward是遠(yuǎn)期空頭，當(dāng)然屬于derivative之一。
思考這種問題的時候可以把損益圖畫出來，比如這個題的損益圖就如下圖。
望采納，祝通過！
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追問
所以這個公式里的衍生品應(yīng)該就是特指short future 或者forward對吧
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追答
沖刺筆記是總的大公式。這里老師說的是其中一種情況（或者說選擇），這種情況下，特指futures或者forward。
如果你選擇其他衍生工具進(jìn)行復(fù)制，比如option，直接把沖刺筆記里的derivative換成相應(yīng)的option就好了。
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KrisYip助教
2024-05-29 09:00該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
什么是derivative呢？這個我該怎么跟你解釋derivative呢？derivative指的是衍生品，這是一個大類，這個類別里包括期權(quán)option，遠(yuǎn)期forward，期貨futures，互換swap等等等。
short forward是做空遠(yuǎn)期，這當(dāng)時是個derivative啊
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