龔同學
2024-05-29 06:53老師您好,從公式的角度來看,哪一點導致了effective duration 比 Modified Duration更適合計算含權債券的久期???
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-05-29 08:32
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同學,你好!
修正久期是沒法直接計算的,通常先計算出麥考利久期,這個是平均現(xiàn)金流的回收時間,但是含權債券現(xiàn)金流不確定,無法計算出麥考利久期,也就無法計算出修正久期,只能通過有效久期來衡量。
望采納,祝通過!
