rinne
2019-02-22 00:49aqch效應(yīng)和之前的自相關(guān)都說明殘差之間有關(guān)系？？這兩個現(xiàn)象有什么不同么？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Chris Lan助教
2019-02-22 09:19
該回答已被題主采納
同學你好，
No autocorrelation是指使用殘差的相關(guān)性來做檢驗，其邏輯是：殘差有自相關(guān)關(guān)系，那么時間序列數(shù)據(jù)之間也是有自相關(guān)關(guān)系的。比如有以下的自回歸模型，xt=b0+b1xt-1+εt-1，xt=b0+b1xt-2+εt-2,......
以此類推會有k個這樣的公式（取決于有多少個LAG項），我們用殘差的自相關(guān)關(guān)系，比如說εt-1和εt-2的自相關(guān)關(guān)系，去解釋xt-1和xt-2的自相關(guān)關(guān)系。你可以理解為“使用殘差的自相關(guān)關(guān)系，可以去解釋時間序列數(shù)據(jù)的自相關(guān)關(guān)系”。但只有假設(shè)檢驗的環(huán)境下，這種用殘差自相關(guān)解釋時間序列數(shù)據(jù)自相關(guān)的方法才是可用的
ARCH，是用于檢驗自回歸條件異方差，如果殘差項存在條件異方差，意味著殘差項是與t是有關(guān)的（殘差項是隨著時間變化而變化），因此可以對殘差項的平方與t做一個自回歸模型，這個模型就稱為ARCH(1)
H0：a1=0，Ha：a1≠0，如果a1=0，表示沒有條件異方差，要注意ARCH模型是用εt^2=a0+εt-1^2+ut來做回歸的，也就是說他是用殘差的平方來做為自回歸模型的變量的，兩者還是有區(qū)別的
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追問
還有做自相關(guān)檢驗的時候可以lag多少項？
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追答
同學你好，這個沒有什么硬性的規(guī)定，考試時看題目怎么給，一般來說都會給一個表格。
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