Lu
2024-05-29 09:00這里的d1 d2的公式怎么來(lái)的?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
suzhan助教
2024-05-29 09:16
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同學(xué)你好,BSM model中,關(guān)于d1和d2的公式,是不需要作記憶的,它本質(zhì)上就是在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率為σ,時(shí)間期限T內(nèi),遠(yuǎn)期定價(jià)相較于行權(quán)價(jià)格的波動(dòng),而N(d1)就是標(biāo)的資產(chǎn)的delta,N(d2)是行權(quán)概率。
