Lord Voldemort
2024-05-29 11:00為什么計算方差不考慮權重了呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-05-29 13:36
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同學你好。因為這里的方差都是以金額計的,而金額自帶權重。頭寸本身金額越大,同風險水平下金額方差自然就越大。
