粟同學(xué)
2024-05-29 12:39請(qǐng)問投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式是怎樣的？怎么來的呢？
所屬：RFP > 理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ) 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Daisy助教
2024-05-30 10:14
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同學(xué)你好，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=[(標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1)2 + (標(biāo)準(zhǔn)差2*權(quán)重2)2 + 2*標(biāo)準(zhǔn)差1*權(quán)重1*標(biāo)準(zhǔn)差2*權(quán)重2*相關(guān)系數(shù)] 開平方
舉個(gè)例子，假設(shè)我們投資A、B兩個(gè)股票，標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.10和0.14，分別投資50%，二者的相關(guān)系數(shù)是-0.5。根據(jù)公式，組合的標(biāo)準(zhǔn)差為：
[(0.5*0.10)2 + (0.5*0.14)2 -2*0.5*0.5*0.10*0.14*0.5] ^ 1/2 = 0.0624。
所以你會(huì)看到如果相關(guān)系數(shù)是負(fù)數(shù)，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是小于A、B兩個(gè)股票的標(biāo)準(zhǔn)差的。具體原理涉及到統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)知識(shí)，同學(xué)需要觀看課程進(jìn)行學(xué)習(xí)。
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