羅同學(xué)
2024-05-29 15:27這一頁(yè)的最后兩行說的是basis point volatility是指短期利率的波動(dòng)，但是老師之前說的是basis point volatility只是σ，只表示短期利率波動(dòng)中的一部分，到底哪個(gè)定義是對(duì)的？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-06-07 10:11
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同學(xué)你好。以此處課件上的定義為準(zhǔn)。簡(jiǎn)單來說，波動(dòng)項(xiàng)中dW前面所有的東西組合在一塊就是basis point volatility。我不太確定具體授課老師是在什么情境下說的basis point volatility只是sigma，因?yàn)榍懊孢@些模型的波動(dòng)項(xiàng)設(shè)定較為簡(jiǎn)單，他們的basis point volatility確實(shí)是sigma，到了后續(xù)更高階的模型basis point volatility也會(huì)相應(yīng)變得更加復(fù)雜。
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