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2024-05-29 15:35老師這到底可以展開講解一下嗎？謝謝
所屬：CFA SIC > Integrated Portfolio Construction and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Essie助教
2024-05-30 09:50
該回答已被題主采納
你好，本題問以下哪項(xiàng)最有可能是在投資組合中嵌入ESG分析的主動(dòng)系統(tǒng)方法？
選項(xiàng)A：將ESG作為一個(gè)特有因素納入專有的多因子股票選擇算法中。這是一種主動(dòng)的系統(tǒng)化方法，因?yàn)槎嘁蜃幽Ｐ蜁?huì)從總體上對(duì)投資組合進(jìn)行指導(dǎo)，確保ESG因素在整個(gè)投資過程中得到一致的考慮。A選項(xiàng)是正確的。使用多因子股票選擇算法是一種系統(tǒng)的ESG策略，因?yàn)樗鼜纳系较碌刂笇?dǎo)投資組合配置，這與B選項(xiàng)單獨(dú)的證券投資決策不同。
選項(xiàng)B：在單獨(dú)的證券投資決策中考慮ESG評(píng)分和相關(guān)指標(biāo)。雖然這是對(duì)ESG因素的考慮，但它更傾向于每個(gè)個(gè)別證券的具體分析，而不是系統(tǒng)化地將ESG融入整個(gè)投資組合中。
選項(xiàng)C：最小化相對(duì)于ESG基準(zhǔn)指數(shù)的跟蹤誤差。這種方法更傾向于被動(dòng)管理，因?yàn)樗哪繕?biāo)是與基準(zhǔn)指數(shù)保持一致，而不是主動(dòng)選擇和管理ESG投資。
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暗夜大總統(tǒng)
2025-06-25 18:29該回答已被題主采納
這道題排除法首先排除B，因?yàn)閟ystematic investment strategy對(duì)應(yīng)的是portfolio level而非single security level；C的錯(cuò)誤是題干有“Active”字樣。
不過為什么選A,，助教給的答案有些官方，且翻譯的很讓人confuse?？梢栽倩仡櫼幌耇he Role of Portfolio Manager投資策略那一章。
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