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2024-05-29 15:35老師這到底可以展開講解一下嗎？謝謝
所屬：CFA SIC > Integrated Portfolio Construction and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Essie助教
2024-05-30 09:50
該回答已被題主采納
你好，本題問以下哪項最有可能是在投資組合中嵌入ESG分析的主動系統(tǒng)方法？
選項A：將ESG作為一個特有因素納入專有的多因子股票選擇算法中。這是一種主動的系統(tǒng)化方法，因為多因子模型會從總體上對投資組合進行指導(dǎo)，確保ESG因素在整個投資過程中得到一致的考慮。A選項是正確的。使用多因子股票選擇算法是一種系統(tǒng)的ESG策略，因為它從上到下地指導(dǎo)投資組合配置，這與B選項單獨的證券投資決策不同。
選項B：在單獨的證券投資決策中考慮ESG評分和相關(guān)指標(biāo)。雖然這是對ESG因素的考慮，但它更傾向于每個個別證券的具體分析，而不是系統(tǒng)化地將ESG融入整個投資組合中。
選項C：最小化相對于ESG基準(zhǔn)指數(shù)的跟蹤誤差。這種方法更傾向于被動管理，因為它的目標(biāo)是與基準(zhǔn)指數(shù)保持一致，而不是主動選擇和管理ESG投資。
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暗夜大總統(tǒng)
2025-06-25 18:29該回答已被題主采納
這道題排除法首先排除B，因為systematic investment strategy對應(yīng)的是portfolio level而非single security level；C的錯誤是題干有“Active”字樣。
不過為什么選A,，助教給的答案有些官方，且翻譯的很讓人confuse。可以再回顧一下The Role of Portfolio Manager投資策略那一章。
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