吳同學(xué)
2024-05-29 16:42當(dāng)存在套利空間時(shí),如果大家都在0時(shí)刻借資產(chǎn)賣出,然后long一個(gè)價(jià)格為FP的遠(yuǎn)期合約,這個(gè)FP會(huì)隨著套利行為逐漸升高,這個(gè)怎么理解?舉個(gè)例子,假如一開(kāi)始存在套利空間的FP價(jià)格是10元,如果大家都想套利,于是想簽訂10元的遠(yuǎn)期合約long方就太多了,就找不到能接受10元的對(duì)手方了,那么為了能夠簽訂遠(yuǎn)期合約,long方不得不提高FP價(jià)格,比如簽訂未來(lái)以11元買入商品的遠(yuǎn)期合約,這樣吸引對(duì)手方來(lái)簽訂,所以導(dǎo)致FP價(jià)格不斷上升嗎?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Emma助教
2024-05-30 14:30
該回答已被題主采納
吳同學(xué),下午好,你的理解非常非常正確,totally correct ??!完美~
??荚図樌佑蛜
