加同學(xué)
2024-05-29 19:20當發(fā)現(xiàn)volatility下降時,可以通過賣出債券的期權(quán)來獲益,那是否意味著賣出call option或者put option其實都可以呢?謝謝老師!
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1個回答
Fenton Chen助教
2024-05-29 22:04
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同學(xué),你好!
如果其他條件不變時,波動率下降,call option和put option價值下降。賣出看漲或者看跌期權(quán)是正確的
望采納,謝謝!
