哈同學(xué)
2024-05-30 10:35為什么第一題不用target return算SFR?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2024-05-30 19:31
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同學(xué)你好,如果題目是要求用risk-adjusted expected returns來判斷選擇哪個投資組合,此時就需要用效用公式來計算出各個投資組合的效用,選擇效用最高的組合。如果有兩個組合的效用相同,那此時才采用SFR,選擇兩個組合中SFR更高的那個。
