Lord Voldemort
2024-05-30 12:01美元久期不是也要乘價格嗎,所以應該和DV01一樣呀,為什么說也隨期限增加呢
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1個回答
黃石助教
2024-05-30 17:02
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同學你好。這里說的是修正久期隨期限的增加而增加哈。Dollar duration和DV01一樣,期限的增加對其大小的影響不明確,因為在保持其它變量都不變的情況下,期限越長,modified duration越大,但是債券價格受到更多折現(xiàn)的影響會變小,因此Dollar duration = modified duration*P的變化是不能夠確定的。
