吳同學(xué)
2024-05-30 13:52如何理解這個(gè)估值公式呢，為什么能夠把 外國(guó)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率-本國(guó)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率 看作是一個(gè) 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率（機(jī)會(huì)成本）呢？
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1個(gè)回答
Emma助教
2024-05-30 16:19
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同學(xué),你好 F0,f/d(T)是在0時(shí)刻確定的forward exchange rate，F(xiàn)0,f/d(T)= ??0，(??/??) ×??^(????????? )×?? ，這個(gè)??^(????????? )×??你可以理解嗎？假設(shè)你可以理解的話，F(xiàn)0,f/d(T)e^(-(rf–rd)(T–t)) 就是把這個(gè)forward exchange rate 折現(xiàn)回t 時(shí)刻，如果我說的那個(gè)你不太理解的話，歡迎再向我追問， 我一直在哦
祝好~
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追問
-------同學(xué),你好 F0,f/d(T)是在0時(shí)刻確定的forward exchange rate，F(xiàn)0,f/d(T)= ??0，(??/??) ×??^(????????? )×?? ，這個(gè)??^(????????? )×??你可以理解嗎？------
這個(gè)我理解的
-----假設(shè)你可以理解的話，F(xiàn)0,f/d(T)e^(-(rf–rd)(T–t)) 就是把這個(gè)forward exchange rate 折現(xiàn)回t 時(shí)刻-------
那么這里的折現(xiàn)率為什么是用rf-rd呢？這個(gè)怎么理解 -
追答
同學(xué)，下午好哇，老師寫了一下公式推倒思路供你記憶理解，如下，望采納哦
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