董同學(xué)
2024-05-30 19:02為什么相同標(biāo)的、不同期限的期權(quán),隱含波動(dòng)率相同
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-05-31 09:16
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同學(xué)你好。期權(quán)的隱含波動(dòng)率就是期權(quán)當(dāng)中的sigma參數(shù),是一個(gè)年化波動(dòng)率。因?yàn)闃?biāo)的是同一個(gè)資產(chǎn),所以sigma只有一個(gè),因此在理論上如果BSM模型正確,那么同標(biāo)的不同期限的期權(quán)理應(yīng)有相同的隱含波動(dòng)率。
