吳同學
2024-05-30 22:11期貨的價格機制能不能解釋一下呢？比如第一天的這個期貨價格，是根據(jù)現(xiàn)貨價格，按照90天期限的公式算出來的嗎？然后因為現(xiàn)貨價格波動，所以期貨價格波動？看題目中的表述，似乎是根據(jù)期貨價格推算出的現(xiàn)貨價格。
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-05-30 23:02
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同學，你好！
題目中就是根據(jù)給出的期貨價格（題目直接給出的，出題人直接設置的，放到現(xiàn)實中就是期貨市場上真實的買賣雙方交易出來的）推算出無套利情況下的現(xiàn)貨的理論價格。
簡單的理解，你就把期貨當成一個資產(chǎn)（雖然他本來就是一個資產(chǎn)），他的每天的價格變動都是由于買賣雙方的交易活動導致的。
如果仍有疑問，可以查一下期貨的“價格發(fā)現(xiàn)”功能，百度查詢即可，CFA不考，只有期貨從業(yè)才會考察這種簡單的定義。
望采納，祝通過！
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