joyyy
2024-05-30 22:39請問我這樣算協(xié)方差錯在哪？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
KrisYip助教
2024-05-31 10:16
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同學(xué)你好，
你的0.08 0.02這些數(shù)據(jù)是怎么得來的？
老師按照課件內(nèi)容的邏輯一步一步算下來，也沒明白你這數(shù)字都是怎么得出來的。
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追問
老師，請問我圖里算協(xié)方差的方法哪里錯了？
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追答
同學(xué)你好，
題目表格給出的意思是組合A和組合B，A和B都有自己組合內(nèi)的收益率，然后中間的概率是在Rb的情況下的Ra的組合內(nèi)發(fā)生的情況。在求組合概率協(xié)方差之前，一般會求解每個小格子的期望。這個邏輯是我先求出在B的條件下的A和在A的條件下的B。
我不理解你為什么可以做到直接把組合A和組合B內(nèi)的成分直接排列組合相乘。
0.3是給定A組合的情境下Rb1的概率，那么求期望里我也是0.3*0.4，得到在給定A情況下b1的期望收益率。老師不明白你這里為什么要把a1也乘進去？
后面整體算協(xié)方差的時候，是對于單一格子內(nèi)概率*每一個收益率與期望的差（因為方差的本質(zhì)就是參數(shù)和平均數(shù)的差的平方和，平均數(shù)就是期望），所以對于第一個格子，也應(yīng)該是0.3*Ra1-Ea*Rb1-Eb，是這個邏輯。
這是正常的解題思路，考試以通過考試為目的，同學(xué)我們還是按照官方給出的標(biāo)準(zhǔn)邏輯來解題。
那么按照你的思路我大概想，AB如果你非要乘出來分布的話，0.04不是一次啊，是出現(xiàn)兩次，兩兩相乘最后得出來的應(yīng)該是4個組合。但是你的這個思路還是比較新奇的，原諒老師實在是不能理解，無法理解，超出了我的邏輯范圍。
最后這幾個概念老師和你厘清，其實在上面截圖也有。期望其實就是平均數(shù)，或者說是在給定S條件下X的收益。方差是單個組合內(nèi)部單項與組合的平均數(shù)也就是期望的差的平方和。協(xié)方差是兩個不同的組合的期望的平方和。
如果可以的話，可以聯(lián)系班班看看，有沒有老師可以講解一下概率論。暫時咱們還是直接記課程內(nèi)容吧。
祝你成功，如果還有什么不理解的地方，歡迎隨時討論。
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