吳同學(xué)
2024-05-31 11:54這里講的很不清楚 債券的期貨 和 利率期貨應(yīng)該是兩個東西吧？ 老師說如果long了一個債券的期貨，underlying的到底是債券價格還是利率？
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1個回答
KrisYip助教
2024-05-31 14:07
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同學(xué)你好，
如果long了一個債券的期貨，long的是利率。國債期貨就屬于利率期貨的一種，國債是經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化的。背后定價的都是虛擬券。
至于標(biāo)準(zhǔn)化國債期貨合約如何轉(zhuǎn)化成利率期貨，這個轉(zhuǎn)化因子公式是二級的內(nèi)容，更多的運用在三級。一級目前不需要掌握。
祝你成功。
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