考同學(xué)
2024-05-31 12:07CFA 三級(jí) 固收,這題我的筆記計(jì)算加入杠桿的Rp和Duration p是否準(zhǔn)確?Ve是原來(lái)組合的MV嗎?講義截圖 protfolio equity是什么意思?
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1個(gè)回答
suzhan助教
2024-06-02 00:23
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同學(xué)你好,你的筆記只是標(biāo)記方法不同,實(shí)質(zhì)是沒(méi)有問(wèn)題的。
portfolio equity就是沒(méi)有使用杠桿,即自有資金持倉(cāng)的部分。
始終遵循一個(gè)原則,其實(shí)公式都不容易推導(dǎo)錯(cuò)誤,那就是Equity=Assets - Liabilities ,無(wú)論duration還是return都是在這個(gè)基礎(chǔ)上變化的。
