吳同學
2024-05-31 12:12這里是不是講反了,如果機構(gòu)手上有大量債券,那么應該是擔心債券價格下跌,所以機構(gòu)的頭寸應該是 債券價格下跌能賺錢的頭村,那么就應該是short interest rate future吧?當利率上升時,interest rate future報價下降,short方賺錢,對沖了此時債券價格下降的風險。
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-06-01 00:32
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同學,你好!
這里老師口誤了,你的思考非常正確,應該是持有大量債券的機構(gòu)去short futures contract對沖風險。
祝細心的你成功通過考試呀!
