羅同學(xué)
2024-05-31 12:34第三題，我們?cè)谟?jì)算Fmodel，比較F market model時(shí)，spot rate為什么不按三個(gè)月折算呢，只折算兩國(guó)利率？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-05-31 13:17
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同學(xué)你好，你指的應(yīng)該是把年化的利率除以4，來得出3個(gè)月期的折現(xiàn)率。利率是需要折算成3個(gè)月的，畢竟它是需要折現(xiàn)3個(gè)月，利率高低是和時(shí)間長(zhǎng)度有關(guān)的。但是匯率是不需要折算成3個(gè)月的，匯率可沒有除以4這種說法，它是一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上兩國(guó)貨幣的比值，和你持有貨幣的時(shí)間長(zhǎng)度是無關(guān)的。
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