沒同學
2024-05-31 22:35請問B是什么意思 課上講的沒太聽明白
所屬:CFA Level I > Alternative Investments 視頻位置 相關試題
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-05-31 23:29
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同學,你好!
backfill bias 回填偏差:是說當一個新的對沖基金被添加到指數(shù)中,其歷史年度業(yè)績均要回填,當計算對沖基金指數(shù)計算體系中,包含了其新成分的過去表現(xiàn)時(往往傾向于添加過去表現(xiàn)優(yōu)良的成分),回填偏差會造成該指數(shù)曲解,一般傾向于高估該指數(shù)績效。
望采納,祝通過!
