考同學
2024-05-31 22:46CFA 三級 固收 這題三個選項分別用于yield curve如何移動呀?key rate duration是非平行?那么convexity也也是非平行嗎?
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1個回答
suzhan助教
2024-06-02 00:44
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同學你好,關于上述的幾個概念,你就記住各自的適用范圍和特點就好了:
1、key rate duration,適用于非平行移動;
2、effective duration,主要是用于含權債券,至于收益率曲線的移動的話,肯定用于平行移動的準確性更好;
3、convexity,適用于收益率曲線有較大變化的,就要加入曲度的考慮。 它可以針對平行移動,也可以針對非平行移動。
