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2024-06-01 10:59為啥目標(biāo)半方差除的是總體的自由度而不是目標(biāo)的自由度?。?/h3>
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods
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1個回答
Huang助教
2024-06-02 00:38
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
目標(biāo)半方差的計算涉及所有低于目標(biāo)收益的觀察值。為了保持樣本對總體的代表性，使用總體自由度可以更準(zhǔn)確地估計總體的下行風(fēng)險。這確保了我們所計算的半方差能夠較好地反映整個數(shù)據(jù)集的特性，而不僅僅是低于目標(biāo)收益的那些數(shù)據(jù)點(diǎn)。
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