Lu
2024-06-01 11:16第一題,ΔC/ΔS=delta=Nd1,那么ΔC應(yīng)該=ΔS*delta即100000*0.3但題中為什么是除以呢
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1個回答
孤枕群書助教
2024-06-01 23:26
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陸同學(xué),你好!
這里求的是對沖100,000份股票所需要的期權(quán)合約的份數(shù),100,000為股票份數(shù),而非股票價值的變動。求所需份數(shù)就是用需要對沖的股票數(shù)量除以delta。
望采納,謝謝!
