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2024-06-01 15:55為什么factor risk premium的sensitivity是1？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-06-02 00:55
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同學(xué)你好，
老師這里說的不是每個(gè)sensitivity=1.
這里講sensitivity=1，是在介紹λ， 意思是說λ代表了一個(gè)單位facor帶來的expected reward。
也就是說λ等于當(dāng)某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的sensitivity（β=1）的時(shí)候的expected reward。
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