Lu
2024-06-01 17:47有點忘了,這個1/(1+4%)的原理是什么?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Emma助教
2024-06-04 10:36
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陸同學(xué)你好,interest rate option在折現(xiàn)當(dāng)前時點的現(xiàn)金流時,要使用前一節(jié)點的遠期利率,而非無風(fēng)險利率.
結(jié)點的利率4%就是一年期遠期利率,所以除以1+4%。
??荚図樌?!
望采納~
