俞同學
2024-06-01 20:42老師,Sharpe and Sortino ratios, 他們兩個都是risk-adjusted returns么?我怎么記得就是Sortino ratio是,Sharpe ration不算呢?謝謝。
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1個回答
Emma助教
2024-06-04 14:08
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同學,你好,算的,因為夏普比率屬于絕對風險下的風險調(diào)整收益指標SR=(ER-Rf)/sigma P , 投資者追求的是單位標準差(風險)下最大的超額收益,即risk-ajusted return 最大。
祝考試順利,望采納,謝謝
