用同學(xué)
2024-06-02 00:58請(qǐng)問：一、2式是不是指的投資一類資產(chǎn)時(shí)的方差；3式指的投資兩類資產(chǎn)的方差 二、1式指的是否投資一類資產(chǎn)時(shí)的期望收益率；那么投資兩類資產(chǎn)時(shí)的期望收益率如何計(jì)算呢
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-06-05 23:08
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同學(xué)你好，
2式是一個(gè)投資組合的方差計(jì)算，這個(gè)投資組合可以包含任意數(shù)量的資產(chǎn)。
3式嚴(yán)格的來說也不止是兩個(gè)投資組合，公式展開可以是任意數(shù)量資產(chǎn)的投資組合方差計(jì)算，包括兩類資產(chǎn)的情況。
1式也不是只是投資一類資產(chǎn)的，這個(gè)適用于任意數(shù)量資產(chǎn)的期望收益率計(jì)算。
如果是兩個(gè)資產(chǎn)： E(Rp)=W1R1+W2R2
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如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】。
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追問
最后一問，兩類資產(chǎn)時(shí)不能這么計(jì)算吧，因?yàn)椴恢纼深愘Y產(chǎn)是正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)，不能根據(jù)占比直接加權(quán)平均。
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追答
第三個(gè)公式里面寫的是covariance就是已經(jīng)考慮了相關(guān)系數(shù)了。
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