南同學(xué)
2024-06-02 09:07所有的 VAR 都是tail risk的衡量工具， conditional Var衡量 left tail average， Incremental和relative VAR包括了兩側(cè)的tail risk？
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2個(gè)回答
Simon助教
2024-06-11 16:13
該回答已被題主采納
對的，同學(xué)，VaR是左側(cè)的分險(xiǎn)。
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wendy助教
2024-06-03 20:06該回答已被題主采納
同學(xué)，你好
Var都是衡量左尾風(fēng)險(xiǎn)的。
incremental var 衡量的也為左尾風(fēng)險(xiǎn)，指的是新增一定倉位的資產(chǎn)X對原資產(chǎn)組合帶來的var變動(dòng)，.你可以理解為當(dāng)一個(gè)頭寸加入到組合時(shí)，組合新增的 VaR ，或者說，從原組合刪去一個(gè)頭寸，組合所減少的 VaR
relative var 是指投資組合相對基準(zhǔn)benchmark的tracking error的var。
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追問
所以，VAR都是單邊的風(fēng)險(xiǎn)，低于mean return的左側(cè)。
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