努同學(xué)
2024-06-02 15:43問一個(gè)關(guān)于計(jì)算權(quán)益端標(biāo)準(zhǔn)差的問題，為什么asset 和 liability的correlation增加，會(huì)導(dǎo)致權(quán)益端的標(biāo)準(zhǔn)差變小呢？怎么理解呢，公式又怎么體現(xiàn)呢？
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1個(gè)回答
Emma助教
2024-06-04 15:17
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鐘同學(xué)，你好，嚴(yán)格意義來(lái)講，不是權(quán)益的標(biāo)準(zhǔn)差，是權(quán)益變動(dòng)百分比的標(biāo)準(zhǔn)差，詳細(xì)公式如下圖，其中，??表示資產(chǎn)與負(fù)債的相關(guān)性，在其他項(xiàng)不變的情況下，??越大， standard deviations of the percentage changes in market value of equity capital 越大。
?？荚図樌?，加油，望采納~~
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