努同學(xué)
2024-06-02 16:14為什么portfilio2的duration更小都可以過(guò)關(guān)？然后所謂的match，差多少才算是match?
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1個(gè)回答
wendy助教
2024-06-03 20:16
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同學(xué)，你好
這個(gè)題我考的時(shí)候也有過(guò)類(lèi)似疑惑，一般考試的時(shí)候題目不會(huì)讓你太糾結(jié)的，數(shù)據(jù)會(huì)給到更接近，不要緊張。
這個(gè)題2609442和2609700差距確實(shí)很小，甚至沒(méi)到萬(wàn)分之一，所以可以認(rèn)為近似一樣，這樣就可以看下convexity的差距.先比較下一個(gè)指標(biāo)convexity，如果差距特別明顯，就以convexity的選擇為準(zhǔn)。
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