Lu
2024-06-02 16:43這里calendar spread和基差計算除了數(shù)字不對,是不是符號也不對,應(yīng)該是負數(shù)
所屬:CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-06-03 11:53
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同學(xué)你好。calendar spread= 近期期貨價格 - 遠期期貨價格,對于backwardation而言,其日歷價差為正;對于contango而言,其日歷價差為負;
basis,是即期價格與遠期價格之差,當(dāng)即期價格高于遠期價格時,稱為backwardation;當(dāng)即期價格低于遠期價格時,稱為contango。
