蛋同學(xué)
2024-06-02 20:44沒(méi)理解這里關(guān)于“波動(dòng)率”的解釋，老師說(shuō)整個(gè)模擬過(guò)程實(shí)際是在模擬不同利率路徑下的提前償還情況以及對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)現(xiàn)值，這里和“波動(dòng)率”是有什么關(guān)系呢？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-06-04 18:05
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同學(xué)你好。這個(gè)涉及到模擬利率（包括其它金融變量）的一個(gè)本質(zhì)思想，稍微有些超綱了，在之后二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中我們會(huì)學(xué)習(xí)很多建模利率的模型。這些模型有一個(gè)統(tǒng)一的特點(diǎn)，它們建模的是dr，利率的變動(dòng)，并將這些變動(dòng)分為了兩部分，一部分建模利率變動(dòng)的期望（這個(gè)通常叫做漂移項(xiàng)或者趨勢(shì)項(xiàng)），一部分建模利率的不確定性（這個(gè)通常叫做隨即項(xiàng)或者波動(dòng)項(xiàng)）。總而言之，在建模利率的過(guò)程中，我們必須要考慮到利率的波動(dòng)性，才能更好地刻畫(huà)利率未來(lái)的路徑。
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