Lord Voldemort
2024-06-02 21:48為什么使用的是第0天和第1天的情景呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-06-06 11:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。理論上,0-1天的場(chǎng)景,1-2天的場(chǎng)景,一直到499-500天的場(chǎng)景,都會(huì)被用來(lái)模擬500-501天會(huì)發(fā)生什么,這樣我們就有了500個(gè)不同的情境,進(jìn)而能夠計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度指標(biāo)。這道題由于只給了0-1天的信息,所以只能使用該場(chǎng)景進(jìn)行模擬。
