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2024-06-03 05:19IRC 和 SRC代表什么呢?能簡(jiǎn)單講解一下嗎?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-06-03 09:39
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同學(xué)你好,
最早在1996年公布的巴塞爾協(xié)議I的補(bǔ)充版中首先提出了SRC的概念,special risk charge,針對(duì)的是交易賬戶中持有的一些產(chǎn)品(利率類、股票類)的發(fā)行人違約導(dǎo)致的損失可能性。
在2004年的巴塞爾協(xié)議II中增加了IRC部分,即除了發(fā)行人違約的風(fēng)險(xiǎn),其實(shí)還有發(fā)行人的外部評(píng)級(jí)被降級(jí),信用狀況變差惡化的情況也會(huì)導(dǎo)致持有產(chǎn)品的價(jià)格下跌,出現(xiàn)損失。
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