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2024-06-03 05:23IRB分為advanced irb和fundamental irb這兩個有什么區(qū)別呢?在強化班ppt的哪里有具體內(nèi)容呢?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-06-03 09:41
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同學你好,在基礎(chǔ)內(nèi)部評級法中,銀行自己可自行計量的參數(shù)只有違約概率PD,而其他參數(shù)或參數(shù)計算方法,則由巴塞爾委員會決定(比如LGD、EAD)。在高級內(nèi)部評級法中,銀行可以自行估計PD、LGD、EAD . 見附圖原版書的相關(guān)規(guī)定。
講義里的內(nèi)容在part4里面的base2有提到。
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