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2024-06-03 06:33公式里的1/60是什么意思?是60天嗎?哪和10天怎么區(qū)分呢?后面又提到1年99?9怎么區(qū)分這三個(gè)?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-06-03 09:56
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同學(xué)你好,這里的1/60指的是過去60天平均的VAR值。一般我們考試會(huì)給我們注明清楚的,所以不用擔(dān)心。但是如果是問basel中要求的市場(chǎng)VAR,那就應(yīng)該是99%10天。
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