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2024-06-03 11:23沒明白這個(gè)方法，能不能再詳細(xì)講一下
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2024-06-04 09:23
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同學(xué)你好，這部分是讓我們在SMA的方法下，計(jì)算operational risk capital。
第一步：計(jì)算出business indicator即BI，這個(gè)類似于gross Income，將我們的利息收入，服務(wù)費(fèi)收入，金融投資收入加在一起就好了。
第二步：將上一步算出來的BI乘上marginal coefficients（不同BI的范圍乘上的系數(shù)也不同），得到BIC即business indicator component，這一步是采用分段函數(shù)的方法去分別計(jì)算落在在每個(gè)范圍的BIC
第三步將上一步計(jì)算出的BIC乘上LIM（懲罰因子）即可以得到ORC
這道題首先告訴了我們BI為1200=1.2billion，那么根據(jù)表格提供的，不同BI范圍對應(yīng)的系數(shù)，小于等于1billion的部分，系數(shù)為12%，小于30billion但大于1billion的部分，系數(shù)為15%。
所以就有1*12%+（1.2-1）*15%=0.15billion=150million
然后題目也告訴我們ILM為1，所以O(shè)RC=150million*1=150million
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