吳同學(xué)
2024-06-03 15:22這個(gè)公式成立，是要求股票的遠(yuǎn)期價(jià)格=現(xiàn)價(jià)按照無風(fēng)險(xiǎn)收益率復(fù)利，但是股票價(jià)格增長(zhǎng)率一般可能很大程度上不等于無風(fēng)險(xiǎn)收益吧？那么不就不成立了么
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1個(gè)回答
Emma助教
2024-06-03 15:40
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同學(xué)，你好哇，理論和現(xiàn)實(shí)的確有不那么吻合的地方，這里FP=S0(1+Rf)^T 是遠(yuǎn)期合約無套利定價(jià)機(jī)制，如果不是這樣的，那么就會(huì)存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)，我把對(duì)應(yīng)的內(nèi)容貼給你，你再復(fù)習(xí)一下哦~
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