金同學(xué)
2019-02-22 16:36這段話中的daily volatility為什么是annual volatility除以根號250所得?250的來源是什么? 以及var(stock)是怎樣求得的呢?
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1個回答
Cindy助教
2019-02-22 17:28
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同學(xué)你好,不好意思,我這邊看不到你所說的“這段話”,麻煩你重新上傳一下好嗎
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追問
這樣能看清嗎?
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追答
同學(xué)你好,一年默認是252或者250天,而年化波動率和日波動率之間的轉(zhuǎn)化就是利用252或者250這個數(shù)字,daily volatility就是annual volatility除以根號250所得,這就是平方根法則,這個知識點在咱們講義上是有的,至于股票的VAR值,就是代公式,分為點*波動率=1.65*0.1975/250^0.5,這個公式咱們講義上也是有的哦
