加同學(xué)
2024-06-04 11:11這里沒理解，如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低less correlated，一個資產(chǎn)類型的波動與另一個幾乎沒啥關(guān)系，應(yīng)該是設(shè)置比較寬的range才對呀。請老師再解釋一下，謝謝！
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Emma助教
2024-06-04 11:29
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同學(xué)，你好，你反過來想啊，如果組合里有倆資產(chǎn)，各投50%，假設(shè)彼此之間相關(guān)性特別強，一個變動10%，另一個變動9.9%，所以整體來看，兩個資產(chǎn)的資產(chǎn)比例和原來的不會差太多，所以不太會偏離SAA,所以range寬一點也沒關(guān)系，反過來，如果相關(guān)性特別不強，一個漲一個跌，則很容易偏離SAA，因此要收窄range，使組合不會頻繁偏離SAA.
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大梅梅
2024-06-13 11:47該回答已被題主采納
老師，這節(jié)課里的range是股票價格變動上下10%這種range，還是指在股票在組合中占比高出SAA設(shè)定的上下10%（比如設(shè)定為占比40%，則股票占比可以在36-44%之間）？
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